Gestão de risco de crédito

O risco de crédito refere-se à probabilidade de perda devido ao não pagamento de qualquer tipo de dívida por parte do tomador do empréstimo. A gestão do risco de crédito é a prática de mitigar perdas por meio do entendimento da adequação do capital de um banco e das reservas para perdas com empréstimos a qualquer momento um desafio enfrentado por muitas instituições financeiras.

Desafios para uma gestão de risco de crédito bem-sucedida:

• Gerenciamento de dados ineficiente: a incapacidade de acessar os dados corretos quando são necessários causa atrasos no levantamento de pagamentos;
• Falta de estrutura de modelagem de risco em todo o grupo: sem uma estrutura eficaz, os bancos não podem gerar medidas de risco complexas e significativas, com uma visão geral do risco de todo o grupo;
• Retrabalho constante: os analistas não podem alterar os parâmetros do modelo facilmente, o que resulta em muita duplicação de esforços, afetando negativamente o índice de eficiência de um banco;
• Ferramentas de risco insuficientes: sem uma solução de risco robusta, os bancos não conseguem identificar e gerenciar as perdas de forma eficaz;
• Relatórios complicados: os processos de relatórios manuais e baseados em planilhas podem sobrecarregar os analistas;

No entanto, com modelos de gestão apropriados, é possível cumprir os requisitos regulamentares para concessão de crédito, aumentando a segurança do seu negócio. O primeiro passo para uma gestão eficaz do risco de crédito é ter uma visão geral dos perfis de riscos (individuais, cliente e carteira). Embora os bancos busquem uma compreensão integrada destes dados, muitas informações costumam estar espalhadas entre as unidades de negócios.

Sem uma avaliação de risco completa, os bancos não têm como saber se as reservas de capital refletem os riscos com precisão ou se cobrem de forma adequada as perdas de crédito a curto prazo.

A chave para reduzir perdas com empréstimos e garantir que as reservas de capital reflitam adequadamente o perfil de risco é a implementação de uma solução de risco de crédito quantitativa e integrada. Essa solução deve colocar os bancos em funcionamento rapidamente com medidas simples de portfólio. Deve também acomodar um caminho para medidas de gestão de risco de crédito mais sofisticadas conforme as necessidades evoluam. A solução deve incluir:

• Melhor gerenciamento de modelo que abrange todo o ciclo de vida da modelagem;
• Pontuação em tempo real e monitoramento de limites;
• Recursos de visualização de dados e ferramentas de Business Intelligence que colocam informações importantes nas mãos de quem precisa, no momento certo.

Como implantar essa estratégia de forma eficiente na sua empresa

A gestão eficiente do risco de crédito deve ser fundamentada em valores conhecidos pelas empresas e seus setores financeiros como os 5 Cs, que correspondem aos seguintes elementos:

1. Caráter: se refere ao histórico financeiro do cliente e sua reputação no mercado. São analisadas, principalmente, as transações efetivadas no passado;
2. Capacidade: corresponde às condições que a empresa solicitante do crédito dispõe para saldar uma dívida;
3. Capital: diz respeito ao patrimônio líquido da empresa-cliente e seus sócios, envolvendo tudo que compõe o inventário do solicitante do crédito;
4. Colateral: são as garantias dadas em troca do crédito (imóveis, ativos etc.);
5. Condições: envolve a atual situação financeira do cliente e o potencial para seu crescimento ou declínio.

Considerando os 5Cs, as empresas podem tomar uma decisão mais segura, uma vez que é analisada uma diversidade de critérios do cliente.

Em resumo, a gestão de risco de crédito tem o papel de assegurar sua estabilidade e regularidade financeira, além de permitir o fechamento de bons negócios para sua empresa.